Rođen u Jerusalimu, otac mu je bio hrišćanin, a majka neznabožac. Zvao se Neanije. Kada je porastao video ga je car Dioklecijan i toliko ga je zavoleo da ga je odmah uzeo u svoj dvor, gde je bio pri njegovoj vojsi.
Kada je Dioklecijan odlučio da progoni hrišćane, poslao je Neanija u Aleksandriju s jednim vojnim odredom i naredio im da zatru tamošnje hrišćane.
Na tom putu jedne noći dogodio se jak zemljotres i Neanije je čuo Božiji glas. „Neanije, kuda ideš i na koga ustaješ“, upitao je glas. U tom trenutku ukazao se u vazduhu presveti krst, kao od kristala, i od njega dođe glas: „Ja sam Isus raspeti Sin Božji“.
Javno je ispovedio svoju veru, znajući da će biti pogubljen.
Upokojio je se 303. godine.
U Nišu je pre Nemanjića postojao manastir Svetog Prokopija, gde se čuvala ruka svetitelja. Svetinja je kasnije, kad su Turci zauzeli Niš, preneta u Prokuplje, koje je i dobilo ime po ovom mučeniku. Sudbina moštiju nije poznata od 18. veka.
Narodni običaji
Prokopije je krsna slava pojedinih porodica, a kamenoresci, bunardžije i rudari praznovali su ovaj dan kao slavu svojih zanata.
U nekim srpskim krajevima smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer Sveti Prokopije pohodi i blagosilja mladence. U pojedinim delovima Srbije današnji dan se posebno praznuje radi zdravlja dece.
Na Svetog Prokopija se izbegavaju svađe i psovanje, ne valja se kupati na reci, izbegava se kopanje, čak i sahranjivanje. Kažu na današnji dan „ne valja bosti“ ni zemlju, ni platno, jer nije dobro zbog ujeda zmija.
